Video: Vuoi un rapporto Treynor alto o basso?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Il Rapporto di Treynor è un rischio/rendimento misurare che consente agli investitori di adeguare i rendimenti di un portafoglio al rischio sistematico. UN rapporto Treynor più alto risultato significa che un portafoglio è un investimento più adatto.
Tenendo questo in considerazione, quale è considerato un buon rapporto Treynor?
Quando si utilizza il Rapporto Treynor , tieni presente: ad esempio, a Rapporto Treynor di 0,5 è migliore di uno di 0,25, ma non necessariamente il doppio Buona . Il numeratore è il rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio. Il denominatore è il Beta del portafoglio, ovvero una misura del suo rischio sistematico.
In secondo luogo, cosa significa un rapporto di Treynor negativo? Un alto positivo Rapporto Treynor mostra che l'investimento ha un valore aggiunto in relazione al suo rischio (scaled to market). UN rapporto negativo indica che l'investimento ha avuto un rendimento peggiore rispetto a uno strumento privo di rischio.
In questo modo, qual è la principale differenza tra i rapporti Treynor e Sharpe?
Il differenza tra le due metriche sono che il Rapporto di Treynor utilizza beta, o rischio di mercato, per misurare la volatilità invece di utilizzare il rischio totale (deviazione standard) come il Rapporto di nitidezza.
Quale rapporto di Sharpe è buono?
Di solito, qualsiasi Rapporto di nitidezza maggiore di 1.0 è considerato accettabile per Buona dagli investitori. UN rapporto superiore a 2.0 è valutato come molto Buona . UN rapporto di 3.0 o superiore è considerato eccellente.
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Quali sono le differenze tra gli approcci di stima dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso?
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