Video: Perché Z spread è utile?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
La volatilità zero propagazione di un'obbligazione comunica all'investitore il valore corrente dell'obbligazione più i suoi flussi di cassa in determinati punti della curva del Tesoro in cui viene ricevuto il flusso di cassa. Il Z - propagazione è anche chiamato statico propagazione . Il propagazione viene utilizzato da analisti e investitori per scoprire discrepanze nel prezzo di un'obbligazione.
Inoltre, c'è da sapere: è meglio una diffusione Z più alta?
In pratica il Z - propagazione , in particolare per le obbligazioni a breve scadenza e per meglio obbligazioni di qualità creditizia, non differisce molto dal convenzionale asset-swap propagazione . Il Z - propagazione di solito è il spread più alto dei due, seguendo la logica dei tassi spot, ma non sempre.
Oltre sopra, come trovi la diffusione Z? Il Z - propagazione di un'obbligazione è il numero di punti base (bp, o 0,01%) da aggiungere alla curva dei rendimenti del Tesoro (o tecnicamente ai tassi forward del Tesoro), in modo che il VAN dei flussi di cassa dell'obbligazione (utilizzando la curva dei rendimenti rettificata) è uguale al prezzo di mercato dell'obbligazione (compresi gli interessi maturati).
Inoltre, qual è la diffusione G e la diffusione Z?
G diffusione : il propagazione sopra o sotto un tasso dei titoli di stato, noto anche come nominale propagazione . Z diffusione (volatilità zero propagazione ): il rendimento costante propagazione sulla curva spot di riferimento in modo tale che il valore attuale dei flussi di cassa corrisponda al prezzo dell'obbligazione. OAS (opzionale) propagazione ): Z diffusione - valore dell'opzione.
Qual è lo spread sulle obbligazioni?
IO- propagazione . Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. L'interpolato Propagazione o io- propagazione o ISPRD di a legame è la differenza tra il suo rendimento alla scadenza e il rendimento interpolato linearmente per la stessa scadenza su una curva dei rendimenti di riferimento appropriata.
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