Video: Cosa sono i modelli di fattori finanziari?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Modelli fattoriali sono modelli finanziari che incorporano fattori (macroeconomico, fondamentale e statistico) per determinare l'equilibrio di mercato e calcolare il tasso di rendimento richiesto. Massimizzazione del rendimento in eccesso, ovvero Alfa (α) (da trattare nella parte successiva di questo articolo) del portafoglio.
Allora, cos'è un modello fattoriale in finanza?
Modello fattoriale . Un calcolo matematico della misura in cui macroeconomica fattori influenzare i titoli in portafoglio. Una statistica modello fattoriale tentativi di spiegare i rischi specifici di un investimento. Un fondamentale modello fattoriale esamina i rischi per un settore o un mercato che possono influenzare un portafoglio.
Successivamente, la domanda è: cos'è un modello a fattore singolo? Separare - modello fattoriale . UN modello di ritorni di sicurezza che riconosce un solo comune fattore . Il singolo fattore è solitamente il rendimento di mercato.
In questo modo, il CAPM è un modello a singolo fattore?
L'unico- modello fattoriale , chiamato capital asset pricing modello ( CAPM ), è stato sviluppato all'inizio degli anni '60. CAPM aggiunge un singolo fattore all'equazione: rischio misurato dalla deviazione standard. PROMOSSO. CAPM afferma che più rischioso è il titolo, maggiore è il suo rendimento atteso.
Cos'è il modello Barra?
Il Barra L'analisi dei fattori di rischio è un multifattore modello , creato da Barra Inc., utilizzato per misurare il rischio complessivo associato a un titolo rispetto al mercato. Barra L'analisi dei fattori di rischio incorpora oltre 40 metriche di dati, tra cui la crescita degli utili, il turnover delle azioni e il rating del debito senior.
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